Definire date necesare pentru raportare centralizata - cognos Risk

1. Definire dimensiuni

NOTA: toate valorile financiare se vor exprima RON prin transformarea din valuta contractului, daca e cazul, la cursul de sfarsit de perioada de raportare : cursul din 1 a lunii urmatoare (prima zi lucratoare)

1) Dimensiune "Business Segmentation" - segmentare pe urmatoarele grupe:

PI

SMB

3. MicroSMB

4. Corporates

Valoare proper de la nivelul partenrului " Tiger Code"

Dimensiune "Product" - segmentare pe urmatoarele grupe :

Medical Equipment

IT Equipment and Telecommunication

Other equipment

New Cars

Used Cars

Heavy Trucks

Other Vehicles on Wheels

Other Vehicles

9 Other Real Estate

10 Dealer Stock Financing

11 Other Loans

Maparea acestor grupe de produse pe produsele din charisma este prezentata in fisierul anexat "Product type mapping Charisma for Cognos ".

Se iau articolele din Charisma si se grupeaza dupa maparea din fisierul anexat. Dimensiune dupa acesta grupare.

3) Dimensiune 'Remaining Tenor' - segmentare pe urmatoarele grupe de ani ramasi pana la terminarea contractului :

<= 1 an

> 1 an si <= 3 ani

> 3 ani and <= 5 ani

> 5 ani

Aceasta dimensiune poate fi agregata pe toate grupele.

Data sfarsit ctr - Data raportare/ 365 .

Dimensiune 'Size' - segmentare dupa Gross Exposure (eop) (vezi valori) folosind urmatoarele grupe in EUR :

<= 100.000 EUR

> 100.000 and <= 500.000 EUR

> 500.000 and <= 1.000.000 EUR

> 1.000.000 EUR

Aceasta dimensiune poate fi agregata pe toate grupele.

Size = Gross Exposure in EUR la sfarsitul perioadei de raportare

Dimensiune 'Delinquency' - segmentare dupa nr. zile intarziere (dpd) folosing urmatoarele grupe:

Curente

1 to 30 dpd

31 to 60 dpd

61 to 90 dpd

91 to 120 dpd

121 to 150 dpd

151 to 180 dpd

180+ dpd

180+ dpd new

Aceasta dimensiune poate fi agregata pe toate grupele.

Definitii :

Delinquency - masura a comportamentului la plata, respectiv in ce masura platile efectuate acopera datoriile (rate de leasing, asigurari, etc. fara facturi de avans, taxa de management si taxa logistica). Este masurata prin nr. zile de intarziere de la data scadentei facturilor (dpd).

Curente - contracte care sunt la zi cu platile

1 to 30 dpd - contracte care au mult de 0 dpd si mai putin de 31 dpd la sfarsitul perioadei

31 to 60 dpd - contracte care au mult de 30 dpd si mai putin de 61 dpd la sfarsitul perioadei

61 to 90 dpd - contracte care au mult de 60 dpd si mai putin de 91 dpd la sfarsitul perioadei

91 to 120 dpd - contracte care au mult de 90 dpd si mai putin de 121 dpd la sfarsitul perioadei

121 to 150 dpd - contracte care au mult de 120 dpd si mai putin de 151 dpd la sfarsitul perioadei

151 to 180 dpd - contracte care au mult de 150 dpd si mai putin de 181 dpd la sfarsitul perioadei

180+ dpd - contracte care au avut dintotdeauna mai mult de 180 dpd, mai putin cele din grupa de mai jos 180+ dpd new

180+ dpd new - contracte care au intrat prima data in categoria 180+ dpd (mai mult de 180 zile intarziere)

Dimensiune 'Months on book' (MOB) - segmentare dupa nr. de luni complete de la data inceperii contractului grupate astfel:

0 ( 0 MOB inseamna ca contractul a fost activat in luna curenta, adica contract nou)

Altele (2, 4, 5, 7 la 11 sau >= 13 MOB)

Aceasta dimensiune poate fi agregata pe toate grupele.

Cate luni complete au trecut de la activare.

Dimensiune 'Downpayment%' - segmentare dupa procentul de avans folosind urmatoarele grupe:

<= 5%

> 5% and <= 10%

> 10% and <= 20%

Lucrare: Probleme de clasa a II-a - matematica Referat: Triunghiul dreptunghic

> 20% and <= 30%

> 30%

Aceasta dimensiune poate fi agregata pe toate grupele.

Dimensiune 'Rating Class" - segmentare dupa rating client (subsecvent rating contract) conform urmatoarei scale de rating:

Not Rated

Aceasta dimensiune poate fi agregata pe toate grupele.

G) Dimensiune "NACE codes for SME"- segmentare dupa codul CAEN al industriei, dupa urmatoarea clasificare :

A .0.00 - Agricultura, vanatoare si silvicultura

B .0.00 - Pescuit

C .0.00 - Minerit si exploatari de suprafata

D .0.00 - Productia

E .0.00 - Furnizare de electricitate, gaz si apa

F .0.00 - Constructiii

G .0.00 - Comert en-gros si en-detail; repararea automobilelor, motocicletelor si a bunuri personale si casnice

H .0.00 - Hoteluri si restaurante

I .0.00 - Transport, depozitare si comunicare

J .0.00 - Intermedieri finanicare

K .0.00 - Activitati imobiliare, de inchiriere si afaceri

L .0.00 - Administratie publica si de aparare; activitati de siguranta sociala obligatorie

M .0.00 - Educatie

N .0.00 - Activitati sociale si de sanatate

15 O .0.00 - Alte activitati de servicii personale, sociale si in folosul comunitatii

Aceasta dimensiune poate fi agregata pe toate grupele.

Se mapeaza cu prima litera din codul NACE .

H) Dimensiune 'Reporting Currency" - segmentare dupa moneda contractului:

1 RON

2 EURO

3 USD

4 CHF

5 Alta valuta

6 RON legat la o valuta

Aceasta dimensiune poate fi agregata pe toate grupele.

I) Dimensiune 'Reporting Month" - segmentare dupa luna raportarii; exemplu:

Dec 2005

Jan 2006

3 Feb 2006

4 Mar 2006

Apr 2006

6 May 2006

7 Jun 2006

8 Jul 2006

9 Aug 2006

10 Sep 2006

11 Oct 2006

12 Nov 2006

13 Dec 2006

14 Jan 2006

15 Feb 2006

16 Mar 2006

17 Apr 2006

18 May 2006

19 Jun 2006

20 Jul 2006

21 Aug 2006

22 Sep 2006

23 Oct 2006

24 Nov 2006

25 Dec 2006

Definitie:

Reporting Month - luna calendaristica la care se refera datele raportate. Datele raportate care se refera la sume cumulate - valori dinamice (eg. sume anulate (write-off), costuri) se vor referi la intreaga luna in timp ce valorile statice (eg numar de contracte, gross exposure, provizioane) vor fi considerate cele inregistrate la sfarsitul lunii.

OBS: se iau contractele active , terminate, suspendate si inchise, daune etc.De la sttusul Activat pana la final.
2. Definire valori (variabile pentru analiza)

NOTA: toate valorile financiare se vor exprima RON prin transformarea din valuta contractului, daca e cazul, la cursul de sfarsit de perioada de raportare.

A) Valoare 'Number of accounts' numarul contractelor active la sf. perioadei (lunii)

B) Valoare 'Gross Exposure (eop)'- outstanding capital (principal) + facturi emise si neincasate + dobanda pe luna urmatoare + alte creante nefacturate (trebuie luate comisioanele de pe scadentar, serviciile si alte cheltuieli nefacturate)

C) Valoare "Gross Exposure Budgeted (bop)" - valoare bugetata a la sf perioadei (lunii). - se va discuta importul bugetelor grupate pe tipuri de bunuri

D) Valoare "Provisions (eop)" - valoare provizion la sf lunii curente.

E) Valoare "Provisions Budgetted (bop)" - provizioane bugetate la sf lunii curente. - se va discuta importul bugetelor grupate pe tipuri de bunuri

F) Valoare "Risk Costs YTD (eop)" - costuri de risk = provision EOP - provision BOP + Sume anulate (Write-off) vor fi in charisma?? - Sume recuperate - din acte aditionale?

G) Valoare "Risk Costs YTD Budgeted (eop)" - costuri de risk bugetate = provision EOP - provision BOP + Sume anulate (Write-off) - Sume recuperate

H) Valoare "Recovered Volume" - total sume recuperate in caz de default (pe toate contractele defaultate) - se ia din acte aditionale??

I) Valoare "Write-off Volume (eop)" - sume anulate (nu mai pot fi recuperate) acumulate (nu cele din luna curenta). se ia din acte aditionale??

J) Valoare "No of FPD" - First Payment Default - nr. de contracte pt care nu s-a platit prima rata in termen dupa activare

ctr pt care rata 1 s-a incasat in termen sau nu.

K) Valoare "No of F3PD" - First 3 Payments Default - nr. de contracte pentru care nu s-au platit primele 3 rate consecutive dupa activare

ctr pt care primele 3 rate s-au incasat dupa scadenta ratei 3.

L) Valoare "Avg Application Score" - media scorului pentru toate aplicatiile de tip scoring din luna repectiva. - campul de Score de pe dosarele aprobate.

M) Valoare "Number of Applications" - numarul aplicatiilor (dosarelor) din luna curenta month. (dosare generate). - toate dosarele in orice stare , inclusive anulate

N) Valoare "Number of Approvals" - numarul aplicatiilor (dosarelor) aprobate din luna curenta.

O) Valoare "Number of Overrides" - numarul aplicatiilor over-ruled (aplicatii initial respinse) care au fost aprobate de un super-user in luna curenta. - nr dosarelor care au trecut din starea respins in generat

P) Valoare "Number of New Fraud Accounts" - nr. de contracte identificate pentru prima data in luna curenta ca fiind in default. - procedura pt Basel - dc ctr are intarziere>90 => default. (ar trebui pe istoric)

Q) Valoare "Volume of New Fraud Accounts" - Gross Exposure pentru contractele identificate pentru prima data in luna curenta ca fiind in default.

R) Valoare "Bankruptcies Numbers (eop)" - numarul contractelor pentru care utilizatorul a fost declarat in faliment in luna curenta - propr la nivel de Partener "DATA FALIMENT".

S) Valoare "Bankruptcies Amounts (eop)" gross exposures pt contractele pentru care utilizatorul a fost declarat in faliment in luna curenta

T) Valoare "Time to Yes" - nr. de zile de la data introducerii dosarului pana la data deciziei

U) Valoare "Time to Cash" - nr. de zile de la data introducerii dosarului pana la data platii avansului la furnizor

V) Valoare "Default Amounts at EOM"- outstanding contracte (outstanding capital + rate emise si neincasate) care au intrat in default in luna curenta

W) Valoare "CAPE" - numar contracte / angajat aflate in proces de urmarire la dept. Collection - persoanele care au functia « COLLECTION » ??

X) Valoare "Balance in collection" - outstanding capital pt contractele care au intrat in monitorizare la dept. collection in luna curenta.

Y) Valoare "Number of unique deals in collection" - nr. de contracte care au intrat in monitorizare la dept. collection in luna curenta.

Z) Valoare "Cash collected in collection" - sume colectate pe contractele aflate la dept. collection in luna curenta

AA) Valoare "Number of deals collected in collection" - nr. contracte colectate (s-au facut incasari partiale sau totale ) din cele aflate la dept. collection in luna curenta

AB) Valoare "Volume of Expected Payments (MTD)" - suma ce se estimeaza a fi incasata pe contract astfel incat contractul sa fie la zi (total sume facturate). Facturate si neincasate

AC) Valoare "Volume of Actual Payments (MTD)" - suma efectiv incasata pe contract in luna curenta

AD) Valoare "Deceased Numbers (eop)" - n/a

AE) Valoare "Deceased Amounts (eop)" - n/a

AF) Valoare "90+ Delinquency Percentage Budgeted at EOM" - procent din total gross exposure la nivel de portofoliu pentru contractele care au mai mult de 90 zile intarziere (90+ dpd) la sf lunii curente

AG) Valoare "Number of passive contracts" - nr ctr terminate sau inchise anticipat care mai au sold de incasat.

AH) Valoare "Volume of passive contracts" - sold ctr terminate sau inchise anticipat care mai au sold de incasat.

AI) Valoare "New Provisioning" - valoarea provizionului pentru contractele provizionate pt prima data

AJ) Valoare "Additions to Provisions"- diferenta de provizion (provizion aditional, cu '+' ) pentru  contractele care au mai fost provizionate in trecut = dif intre provision curent si provision anterior >0

AK) Valoare "Releases of Provisions" provizionul eliberat = diferenta de provizion (cu '-') pentru  contractele care au mai fost provizionate in trecut = dif intre provision curent si provision anterior <0

AL) Valoare "Usage of Provisions" = sumele anulate - vezi "Write off Volume"

AM) Valoare "Direct Write-Offs" - sume anulate direct - aferente contractelor pentru care nu s-a constituit provizion in trecut

AN) Valoare "Avg. Weighted Downpayment (%)" - avansul mediu = suma avansurilor pe toate contractele de leasing raportate la outstanding capital

AO) Valoare "Provisions (end of previous month)" - valoare provizion la sfarsitul lunii anterioare.

AP) Valoare "Number of repossessed assets" - numarul contractelor pentru care s-a facut reposesie dar activul nu s-a vandut inca in perioada de raportare - de intrebat collection

AQ) Valoare "Volume of repossessed assets" - valoarea contractelor (gross exposure) pentru care s-a facut reposesie dar activul nu s-a vandut inca in perioada de raportare - de intrebat collection

AR) Valoare "Number of sold and paid assets" - numarul activelor reposesionate vandute si incasate in perioada de raportare

AS) Valoare "Volume of sold and paid assets" valoarea contractelor (gross exposure) cu active reposesionate vandute si incasate in perioada de raportare

AT) Valoare "Number of clients" numarul de clienti (avand contracte active) la sfarsitul lunii curente

AU) Valoare "Overdue payments" - valoarea sumelor restante / contract (overdues)

3. Rapoarte in dash-board

Raport 1 - Provizioane. Modificarile de provizioane peste 25,000 EUR/luna/ client (in EUR ths)

Cap tabel :

- Nume client

- Rating client

- Industrie - CAEN

- Obiecte de leasing - grupa de articole de mai sus

- Gross Exposure (NPV)

- Max. loss = NPV - Recovery value (suma recuperata)

- Sume restante (overdue payments)

- Val. provizion in luna anterioara

- Val. provizion in luna curenta

- Modificare provision (>25,000 EUR)

Raport 2 - Primii 20 clienti in functie de NPV

Cap tabel :

- nr. crt (pozitie)

- Nume client

- Rating client

- Industrie

- Nr. contracte

- Obiecte de leasing

- Gross exposure

- Sume restante

- Val. Provizion in luna curenta

Raport 3 - Top 20 cei mai prosti clienti (in fct de sume restante si write-off)

Cap tabel :

- Nr. crt (pozitie)

- Nume client

- Rating client

- Industrie

- Nr. contracte

- Obiecte de leasing

- Gross Exposure (NPV)

- Sume restante (overdue payments)

- Max. loss = NPV - Recovery value

- Val. provizion in luna curenta

Direct Write-Offs

Raport 4 - Clientii in default

Cap tabel :

- Nr. crt

- Nume client

- Rating client

- Industrie

- Nr. contracte

- Obiecte de leasing

- Gross Exposure (NPV)

Direct Write-Offs