Riscul in sistemul bancar

Riscul in sistemul bancar

Riscul bancar poate avea un impact considerabil asupra bancii, atat sub forma unor pierderi suportate direct, cat si asupra clientilor, personalului, partenerilor de afaceri sau chiar asupra autoritatii bancare. Asadar in activitatea bancara riscul este caracteristica generala.

Tipologia riscurilor in sistemul bancar are in vedere mai multe criterii:

I. In terminologie curenta riscurile sunt clasificate astfel:

o      riscuri financiare - sunt riscurile specifice operatiunilor de creditare care fac obiectul unor reglementari bancare. Se manifesta sub forma riscurilor de credit; de rata a dobanzii; de lichiditate; de schimb valutar; de insolvabilitate. Aceste riscuri sunt foarte sensibile la dezechilibrele ce pot apare in compozitia resurselor si plasamentelor bancii.

o      riscuri comerciale - sunt generate de inadaptabilitatea bancii la noile servicii si produse determinate de un marketing si management defectuos pentru noile piete. Se manifesta sub forma riscului de produs / servicii; de piata si de imagine comerciala.

o      riscuri de mediu - asupra acestora banca nu are control sau controlul este limitat. Se manifesta sub forma riscului de frauda, economic, competitional si de reglementare.

II. In functie de expunerea la risc, care poate fi inerenta sau suplimentara, riscurile identificate sunt de tipul celor financiare, frauduloase si de raspundere.

III. In functie de alocarea riscurilor in cadrul sistemului financiar-bancar riscurile sunt privite ca fiind diversificabile si nediversificabile.

o      riscurile diversificabile - sunt acelea care ajung sa fie nesemnificative atunci cand sunt combinate suficient de multe pozitii bilantiere pentru ca legea numerelor mari sa fie activa. Altfel spus, cu cat banca are mai multi debitori si valoarea creditelor acordate fiecaruia este mai redusa relativ la capitalul bancii, cu atat mai redus este riscul de lichiditate sau de capital.

o      riscurile nediversificabile - sunt determinate in esenta de variabilele pretului ca: rate ale dobanzii, cursuri valutare, indicatori macroeconomici si reflecta variatii ale preferintelor consumatorilor, schimbari tehnologice sau de politici guvernamentale.